파생상품 거래 시 자산 하락을 막아줄 적절한 헷지비율 계산이 왜 어려운지 알아볼까요
파생상품을 활용해 투자 포트폴리오의 가치를 지키려는 시도는 흔히 자산 방어라는 이름으로 불리곤 하죠. 보유한 주식이나 채권의 가격이 급격하게 흔들릴 때, 선물이나 옵션 같은 파생상품을 적절히 섞어 손실 폭을 줄이는 것은 투자자들에게 무척 중요한 과정이 됩니다. 헷지비율 파생상품 거래 시 포트폴리오 하락 방어를 위한 최적의 계약 수 산정은 단순히 느낌으로 결정하는 것이 아니에요. 본인이 가진 자산의 변동성이 파생상품의 움직임과 얼마나 밀접하게 …